GRETL - software pro podporu výuky ekonometrických kursů

instalace

import dat

regresní model

hypotézy

multikolinearita

dynamické modely

nestrannost

• Úvod viii
  1 Zásady práce s programem gretl 1
  1.1 Instalace, spuštění a ukončení programu gretl 1
  1.1.1 Instalace a spuštění 1
  1.1.2 Ukončení . 1
  1.2 Definice proměnné a import dat 1
  1.2.1 Definice proměnné 2
  1.2.2 Import dat 5
  1.2.3 Export dat 7
  2 Klasický lineární regresní model e[y|x] . 8
  2.1 Vícenásobný regresní model 8
  2.2 Odhad parametrů lineární regresní funkce v programu gretl 9
  2.2.1 Příklad jednoduché lineární regresní funkce - absolutní vyjádření 9
  2.2.2 Sestrojení grafu . 12
  2.2.3 Příklad jednoduché lineární regresní funkce - procentuální vyjádření 14
  2.2.4 Příklad vícenásobné regresní funkce - kvadratické 17
  2.2.5 Vliv vzájemného působení v modelu 19
  3 Testování hypotéz . 21
  3.1 Hladina významnosti a p-hodnota 21
  3.2 Analýza rozptylu (anova) 22
  3.3 T-test 23
  3.3.1 Testování hypotéz pomocí p-hodnoty 24
  3.3.2 Testování hypotéz pomocí intervalu spolehlivosti . 25
  3.3.3 Vynechání proměnné v modelu 26
  3.4 F-test . 29
  3.4.1 Test lineárního omezení modelu . 30
  4 Multikolinearita . 32
  4.1 Důsledky multikolinearity 32
  4.2 Zjišťování pomocí párových korelačních koeficientů 33
  4.3 Zjišťování na základě pomocných regresí 34
  5 Autokorelace 35
  5.1 Testování autokorelace 35
  6 Heteroskedasticita 42
  6.1 Testování homoskedasticity . 42
  6.1.1 Whiteův test 43
  6.1.2 Breuschův-paganův test . 44
  6.2 Postup při existenci heteroskedasticity . 45
  7 Dynamické modely obsahující zpožděné proměnné 49
  7.1 Testy dickeye a fullera . 49
  8 Závěr . 54
  Seznam použité literatury 55
  Knihy a učebnice 55
  INternetové stránky . 56
  Odkazovaná literatura 56
  9 Příloha ke kapitole č. 1 . 57
  10 Příloha ke kapitole č. 2 . 59
  10.1 Nestrannost odhadu . 59
  10.1.1 Příklad č. 1: nestrannost náhodné složky 59
  10.2 Příklad č. 2: vícenásobná regresní funkce 60
  10.3 Příklad č. 3: vícenásobná regresní funkce - logaritmická 61
  10.4 Umělé (proxy) proměnné v regresním modelu 66
  10.4.1 Příklad č. 4: závislost platu na pohlaví - jedna binární proměnná . 66
  10.4.2 Příklad č. 5: závislost platu na pohlaví - více binárních proměnných . 67
  10.4.3 Příklad č. 6: zahrnutí binární proměnné do interaktivní proměnné 67
  11 Příloha ke kapitole č. 3 . 69
  11.1 Příklad č. 7: statistická významnost proměnné 69
  11.2 Příklad č. 8: test lineárního omezení modelu 69
  12 Příloha ke kapitole č. 4 . 72
  13 Příloha ke kapitole č. 5 . 74
  14 Příloha ke kapitole č. 6 . 78
  15 Příloha ke kapitole č. 7 . 85