Korelační analýza: Parametrické míry těsnosti závislosti

V nejobecnějším smyslu, slovo „korelace“ označuje míru stupně asociace dvou proměnných.
1. zjišťujeme, že předpokládaná závislost mezi veličinami je či není průkazná, tj. zda změny vysvětlované proměnné odpovídající změnám proměnné vysvětlující (případně více vysvětlujících proměnných) se prosadí proti náhodným změnám vysvětlované proměnné (změnám, které jsou způsobeny jinými, nesledovanými důvody), či nikoliv;
2. určujeme, jak je případně tato závislost těsná, zda se blíží funkční závislosti či nezávislosti.
Mírou intenzity závislosti je tzv. koeficient korelace. Máme-li na mysli jeho teoretickou hodnotu, tedy parametr dvourozměrného pravděpodobnostního rozdělení (pro základní soubor), značíme jej symbolem  (ró). Empirický (výběrový) koeficient vypočtený z naměřených hodnot (výběru) značíme r.
Statistika r je náhodná veličina (podle toho, jak se povede výběr), která odhaduje parametr . Koeficient korelace může nabývat podle těsnosti závislosti hodnot od -1 do +1. Je-li jeho absolutní hodnota 1, jde o funkční závislost, body leží na přímce.