Vypracované státnicové otázky z okruhu Bankovnictví

bankovní bilance

rate agreement

likvidita

kapitálové riziko

kapitálový trh

výkonnost portfolia

• 1. Bankovní bilance (struktura a obsah položek bilance banky, podrozvahy a výkazu zisku a ztrát, dopad regulačních opatření na strukturu a výši jednotlivých položek bilance, ukazatele z bilance a výkazu zisku ztrát).
  2. Úrokové a měnové riziko, jeho měření a řízení (podstata metody GAP, durační metody, simulace, interpretace výsledků, výhody a nevýhody, praktické využití).
  3. Tržní riziko, jeho měření a řízení (podstata metody VAR, interpretace výsledků, výhody a nevýhody, praktické využití).
  4. Forward rate agreement (podstata FRA, odvození výše plnění vyplývajícího z FRA, odvození FRA sazby a tržní hodnoty FRA, využití FRA k zajištění proti úrokovému riziku).
  5. Financial futures (srovnání forward a futures obchodů, princip a průběh futures kontraktů, způsob obchodování a vypořádání, oceňování futures kontraktů, druhy futures kontraktů, možnosti využití futures k zajištění a spekulaci).
  6. Swapy (charakteristika a princip swapů, druhy swapů, princip oceňování a ohodnocování swapů, možnosti využití).
  7. Finanční opce (podstata opcí, srovnání s pevnými kontrakty, způsob obchodování s burzovními opcemi, základní opční pozice a jejich analýza, základy oceňování opcí, analýza nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících opční prémii, řecké proměnné, druhy opcí podle bazických instrumentů, možnosti využití opcí k zajištění a spekulaci, kombinace základních opčních pozic).
  8. Likvidita, její měření a řízení (podstata a význam likvidity banky, druhy likvidity, metody měření likvidity, řízení likvidity, zdroje likvidity, přístupy k regulaci likvidity)
  9. Úvěrové riziko, jeho měření a řízení (podstata, složky, přístupy k měření, podstata scoringu, portfoliový přístup, regulace, kreditní deriváty a jejich využití při řízení úvěrového rizika).
  10. Kapitálové riziko, jeho měření a řízení (podstata kapitálového rizika /rizika nesolventnosti/, vztah kapitálového rizika k ostatním rizikům, kapitálová přiměřenost - vymezení kapitálu, přístup k odvození kapitálových požadavků k jednotlivým rizikům, problémy kapitálové přiměřenosti).
  11. Druhy a charakteristiky investičních instrumentů (krátkodobé dluhové cenné papíry, dlouhodobé dluhové cenné papíry, akcie, instrumenty kolektivního investování, deriváty, investiční certifikáty, nemovitosti, drahé kovy).
  12. Investiční teorie (poptávka po investičních instrumentech, výnosová míra, riziko, likvidita, transakční náklady a jejich kvantifikace, daňové zatížení výnosů z investičních instrumentů).
  13. Teorie kapitálového trhu (přímka kapitálového trhu, přímka trhu cenných papírů, modifikace modelu oceňování kapitálových aktiv).
  14. Globální a odvětvová fundamentální akciová analýza (vliv makroekonomických veličin na tržní ceny akcií, odvětvová akciová analýza). Analýza jednotlivých akciových instrumentů Technická akciová analýza.
  15. Teorie efektivních trhů (charakteristika efektivního a neefektivního trhu, předpoklady efektivního chování trhů, formy efektivnosti, anomálie na efektivních trzích, cenové bubliny, investiční krize).
  16. Mezinárodní investování (diverzifikace systematického rizika, mezinárodní verze modelu CAPM, výhody a nevýhody mezinárodního investování).
  17. Teorie portfolia (selektivní model Markowitze, očekávaný výnos portfolia, riziko portfolia, efektivní hranice a optimální portfolio, jednoduchý indexní model).
  18. Investiční management (globální přístup k investičnímu managenetu, strategická alokace aktiv, taktická alokace aktiv, výběr investiční politiky, dlouhodobá investiční strategie, krátkodobá investiční strategie).
  19. Hodnocení výkonnosti portfolia (Treynorův index, Sharpův index, Jensenův index, information ratio, reportování investiční výkonnosti).
  20. Risk management poskytovatelů investičních služeb (identifikace rizik investičních firem a správců aktiv a jejich řízení, corporate governance).