Hledej
Zobraz:
Univerzity
Kategorie
Rozšířené vyhledávání
12 663
projektů
Analýza ekonomických časových řad s příklady
«»
| Přípona |
Typ studijní materiál |
Stažené 1 x |
| Velikost 3,3 MB |
Jazyk český |
ID projektu 10254 |
| Poslední úprava 09.05.2017 |
Zobrazeno 1 255 x |
Autor: quadra |
Sdílej na Facebooku |
||
| Detaily projektu | ||
- Cena:
8 Kreditů - kvalita:
83,7% -
Stáhni
- Přidej na srovnání
- Univerzita:Vysoká škola ekonomická v Praze
- Fakulta:Fakulta informatiky a statistiky
- Kategorie:Ekonomika » Ekonomie
- Předmět:-
- Studijní obor:-
- Ročník:3. ročník
- Formát:PDF dokument (.pdf)
- Rozsah A4:147 stran
Skripta „Analýza ekonomických časových řad s příklady“ jsou určena pro posluchače studijního programu „Statistické a pojistné inženýrství“ na VŠE v Praze a posluchačům ostatních programů, kteří si z volitelných kurzů na VŠE vybrali ty, jenž úzce souvisí s řešením praktických problémů pomocí analýzy časových řad. Předkládaná učební pomůcka předpokládá znalosti obsahu celoškolsky povinných kurzů „Statistika A“ (STP201), „Statistika B“ (STP202) resp. Statistika A+B (STP203). Obsahově může sloužit jako samostatný text, nebo jako doplněk skript „Úvod do analýzy ekonomických časových řad“ autorů J. Kozáka, R. Hindlse a J. Arlta z roku 1994.
Předkládaný text se skládá ze tří kapitol - Základní pojmy (autory jsou J. Arlt a M. Arltová), Modelování trendu a sezónní složky (E. Rublíková) a Boxova-Jenkinsova metodologie (J. Arlt a M. Arltová). V každé kapitole jsou uvedeny základní pojmy a je vysvětlena metodologie. Následuje řešení konkrétního problému spjatého s uvedenou metodou ve formě vzorového příkladu. Tyto příklady obsahují nejen tabulkové a grafické znázornění výsledků analýzy a jejich interpretaci, ale i popis postupu řešení ve statistickém paketu STATGRAPHICS Plus for Windows. V závěru kapitoly jsou vždy uvedeny neřešené příklady.
Předkládaný text se skládá ze tří kapitol - Základní pojmy (autory jsou J. Arlt a M. Arltová), Modelování trendu a sezónní složky (E. Rublíková) a Boxova-Jenkinsova metodologie (J. Arlt a M. Arltová). V každé kapitole jsou uvedeny základní pojmy a je vysvětlena metodologie. Následuje řešení konkrétního problému spjatého s uvedenou metodou ve formě vzorového příkladu. Tyto příklady obsahují nejen tabulkové a grafické znázornění výsledků analýzy a jejich interpretaci, ale i popis postupu řešení ve statistickém paketu STATGRAPHICS Plus for Windows. V závěru kapitoly jsou vždy uvedeny neřešené příklady.
Klíčová slova:
grafická analýza
modelování trendu
sezónní složky
metodologie
integrované procesy
konstrukce předpovědí
Obsah:
- ÚVOD 5
1. ZÁKLADNÍ POJMY A GRAFICKÁ ANALÝZA ..7
1.1 Ekonomické časové řady a jejich druhy 7
1.2 Grafická analýza časových řad ..7
1.2.1 Spojnicový graf jedné časové řady .8
1.2.2 Spojnicový graf dvou a více časových řad .9
1.2.3 Krabičkový graf .10
1.2.4 Graf sezónních hodnot 11
1.2.5 Graf ročních hodnot sezónních časových řad .12
1.3 Základní charakteristiky časových řad 13
1.3.1 Popisné charakteristiky ..13
1.3.2 Míry dynamiky ..14
1.3.3 Cvičení 19
2. MODELOVÁNÍ TRENDU A SEZÓNNÍ SLOŽKY 20
2.1 Dekompozice časových řad ..20
2.2 Základní metody modelování trendové složky, konstrukce předpovědí 21
2.2.1 Analýza trendu 21
2.2.2 Analýza trendu ve STATGRAPHICSu ..31
2.2.3 Klouzavé průměry .43
2.2.4 Klouzavé průměry ve STATGRAPHICSu ..46
2.2.5 Exponenciální vyrovnávání .51
2.2.6 Exponenciální vyrovnávání ve STATGRAPHICSu 56
2.2.7 Cvičení 61
2.3 Základní metody modelování sezónní složky, konstrukce předpovědí ..62
2.3.1 Identifikace sezónnosti 62
2.3.2 Identifikace sezónnosti ve STATGRAPHICSu .63
2.3.3 Sezónní dekompozice, určení sezónních indexů 65
2.3.4 Sezónní dekompozice, určení sezónních indexů ve STATGRAPHICSu .66
2.3.5 Předpovídání časových řad po sezónní dekompozici .70
2.3.6 Regresní metoda modelování sezónnosti ..71
2.3.7 Holtovo-Wintersovo exponenciální vyrovnávání .79
2.3.8 Holtovo-Wintersovo exponenciální vyrovnávání ve STATGRAPHICSu 81
2.3.9 Cvičení 83
3. BOXOVA-JENKINSOVA METODOLOGIE .85
3.1 Stochastický proces, stacionarita a autokorelační struktura .85
3.2 Stacionárních procesy .86
3.2.1 Procesy AR ..86
3.2.2 Procesy MA .89
3.2.3 Procesy ARMA ..92
3
3.3 Integrované procesy .94
3.3.1 Proces náhodné procházky 94
3.3.2 Procesy ARIMA 95
3.4 Sezónní procesy .95
3.4.1 Procesy SARIMA .95
3.5 Identifikace a ověřování modelu, konstrukce předpovědí 96
3.5.1 Identifikace modelu .96
3.5.2 Diagnostická kontrola modelu 97
3.5.3 Výpočet předpovědí .98
3.5.4 Boxova-Jenkinsova metodologie ve STATGRAPHICSu .99
3.5.5 Cvičení .130
PŘÍLOHY .131
PŘÍLOHA A - Použité časové řady ..133
PŘÍLOHA B - Kritické hodnoty pro Darbinův-Watsonův test ..141
PŘÍLOHA C - Příklady použití operátorů ve STATGRAPHICSu ..143
LITERATURA ..145